Он погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике в 1996 году. Указом Президента России майор милиции Волков награжден орденом Мужества посмертно. В честь героического воинского подвига земляка орская школа № 53 будет носить его имя.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено офицерам Алексею Комкову и Александру Любимову. Почтив память Анатолия Волкова минутой молчания, собравшиеся возложили цветы к его именной плите, сообщили в областном управлении Росгвардии.